Olá! Vamos lá. As chaves OEM são chaves que deveriam ser vendidas junto ao computador, quer dizer que vc pode comprar ela hoje e daqui a um mês, um ano essa licença seja desativada pela Microsoft ou pode nunca acontecer nada e vc usar ela pra sempre. É arriscado pelo motivo de vc perder o dinheiro comprando essa licença e ela ser desativada, mas não tem nenhum problema com relação a segurança não.
Os perigos de utilizar o Windows pirata é a questão dos ativadores. Eles podem conter programas maliciosos que podem usar o seu computador pra realizar crimes, acessar seus dados ou roubar suas contas logadas. A gente não tem como saber o que pode acontecer porque esses atiadores são criados pessoas que a gente não conhece.
E a última haha Quando vc criar um dual boot, a partição que vai ser mais afetada vai ser a do windows (para a maioria dos malwares), se vc for infectado por um ransomware, ele vai criptografar todos os dados de todas as partições que estão no PC. O sistema Linux não vai ser afetado, mas seus arquivos pessoais vão ser.